The parameter estimation of the multivariate matrix regression models
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
the application of multivariate probit models for conditional claim-types (the case study of iranian car insurance industry)
هدف اصلی نرخ گذاری بیمه ای تعیین نرخ عادلانه و منطقی از دیدگاه بیمه گر و بیمه گذار است. تعین نرخ یکی از مهم ترین مسایلی است که شرکتهای بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ اصلی ترین عامل در رقابت بین شرکتها است. برای تعیین حق بیمه ابتدا می باید مقدار مورد انتظار ادعای خسارت برای هر قرارداد بیمه را برآورد کرد. روش عمومی مدل سازی خسارتهای عملیاتی در نظر گرفتن تواتر و شدت خسارتها می باشد. اگر شر...
15 صفحه اولEstimation Strategies for the Regression Coefficient Parameter Matrix in Multivariate Multiple Regression
We consider some estimation strategies for the parameter matrix in multivariate multiple regression models under a general and natural linear constraint. In the context of two competing models where one model includes all predictors and the other restricts variable coefficients to a candidate linear subspace based on prior information. In this scenario, we suggest some shrinkage estimators for ...
متن کاملParameter Estimation for Multivariate Spatial Lattice Models
As more spatial fields are being collected and analyzed in a wide variety of environmental problems, there is considerable effort in developing methodology for multivariate spatial models. One such model is the canonical multivariate conditional autoregressive (CAMCOR) model, which is a multivariate Markov random field model ideal for analyzing data on spatial grids or lattices. In this paper, ...
متن کاملdeterminant of the hankel matrix with binomial entries
abstract in this thesis at first we comput the determinant of hankel matrix with enteries a_k (x)=?_(m=0)^k??((2k+2-m)¦(k-m)) x^m ? by using a new operator, ? and by writing and solving differential equation of order two at points x=2 and x=-2 . also we show that this determinant under k-binomial transformation is invariant.
15 صفحه اولSemiparametric estimation of the dependence parameter of the error terms in multivariate regression
A semiparametric method is developed for estimating the dependence parameter and the joint distribution of the error term in the multivariate linear regression model. The nonpara-metric part of the method treats the marginal distributions of the error term as unknown, and estimates them by suitable empirical distribution functions. Then a pseudolikelihood is maximized to estimate the dependence...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Statistics, Optimization & Information Computing
سال: 2018
ISSN: 2310-5070,2311-004X
DOI: 10.19139/soic.v6i2.361